El Palacio de Fernán Núñez es la sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles desde 1985. Adquirido en 1941 por la Compañía de los Ferrocarriles del Oeste de España, pasó a ser sede del Consejo de Administración de RENFE a raíz de la nacionalización de las compañías ferroviarias. Actualmente es propiedad deAdif y deRenfe.

El origen del Palacio se remonta a 1753 cuando Blas Jover, miembro del Consejo de Fernando VI, construye su vivienda en unos terrenos obtenidos por la parcelación  de los huertos del Convento de Santa Isabel. Anteriormente, los terrenos en los que se edificó el Convento los ocupaba la ?Casilla de Atocha?, propiedad de Antonio Pérez, Secretario de Felipe II.

En 1769, tras varios traspasos de la propiedad, Miguel José María de la Cueva, XIII duque de Alburquerque y IV marqués de la Mina, adquiere y transforma la vivienda. En 1803 fallece y, debido a problemas sucesorios, el edificio se utiliza como cuartel, hospital y viviendas. En 1815, Felipe María Osorio de la Cueva, VII conde de Cervellón, hereda la mansión. Posteriormente contrae matrimonio con María Francisca de Asís, II duquesa de Fernán-Núñez, y reforman la mansión entre 1847 y 1849 convirtiéndola en el Palacio de estilo romántico que se conserva actualmente. Este "nuevo" Palacio se convierte en uno de los centros de la vida social madrileña.

El Palacio se articula en dos áreas: la noble y la de servicio. La parte noble, la que mejor se conserva, está decorada con alfombras y tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara, algunos basados en cartones de Goya, lámparas de cristal de Murano y Baccarat, sedas y otros elementos de lujosa factura. La de servicio es la que se transforma en oficinas a partir del año 1941.

Entre los ambientes más significativos pueden citarse el Salón de Baile que recuerda la Galería de los Espejos de Versalles, el Salón Isabelino y el Comedor de Gala. También hay que destacar el jardín, diseñado por arquitectos y paisajistas parisinos.